投资组合分析 投资组合分析法

2018-05-25 - 投资组合

    投资组合分析,投资组合分析法投资组合就是依据股票的风险程度和年获利能力,投资组合进行适当的选择、搭配.以降低风险的方法.投资组合的基本原则是:在同样风险水平之下,投资者应选择利润较大的股票;在同样的利润水平之下,投资者选择风险最小的股票.

投资组合分析

    为什么投资组合能降低风险呢?因为分散投资,即将投资厂‘泛地分布于一些不同的投资对象上,可以因为减低个别股票风险而减少总风险.在一种分散的投资组合里。个别股票的风险会彼此抵消.

而使其风险平均下降.当股市上涨,如某些股票比整个大势涨得多,而另外一些股票比整个大势涨得少.甚至跌;涨得多的股票与涨得少的股票平均起来,其涨幅就与整个股市大势差不多了.由此可见.分散的投资组合.就降低个别风险的影响,使整个风险与市场风险相近。

投资组合分析

以上现象可用投资风险三角来表示。

    首先,只有一种股票的情况下,其市场风险与个别风险,构成直角三角形的二边.其次,两种具有风险性质的股票,构成投资组合.这两种股票具有与第一种情况差不多的市场风险.然而由于合并,使得其个别股票风险降低.在以20种股票构成一种投资组合时,总风险也相当显著地降低.这时的总风险大约只有单一股票风险的一半.

投资组合分析

    在投资组合中.平均分散投资相当重要.如果某一投资组合虽然包括许多种股票.但大部分资金投在一、两种股票上,其他股票则点级其间。这种投资组合为低度分散投资,也同样极具有风险性,如何计算投资组合的风险呢?

投资组合分析

    如果某投资组合包括三种股票:10%的股票风险程度为1.0, 40%的股票风险程度为1.2, 50%的股票风险程度为2.0,则该组合的风险为:1.0x 10% 1.2x 40%十2x50% = 1.58,风险程度达1.58.

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