外汇掉期业务 中行获批外汇掉期业务

2017-10-07 - 外汇掉期

经国家外管局的批准,中国银行已成为首家获得国家外管局批复开办不涉及利率互换的外币兑人民币掉期交易业务的商业银行。即日起中国银行可对机构客户开展外币兑人民币的掉期业务。

外币兑人民币的掉期业务实质上是外币兑人民币即期交易与远期交易的结合,具体而言,商业银行与客户协商签订掉期协议,分别约定即期外汇买卖汇率和起息日、远期外汇买卖汇率和起息日。客户按约定的即期汇率和起息日与商业银行进行人民币和外汇的转换,并按约定的远期汇率和起息日与商业银行进行反方向转换的业务。

外汇掉期业务

但金融学家李扬认为,目前的掉期业务只是货币掉期,不涉及利率掉期,但人民币汇率形成机制改革要求利率市场化改革的步伐进一步加快。因为人民币掉期业务的推出必然涉及利率,而利率掉期必然要求一个更为市场化的结构,这是一个联动的过程。李扬建议,应该迅速把可以规避外汇风险的金融衍生工具全部推出来,迅速完善市场结构。

外汇掉期业务

中国银行目前开办的外币兑人民币掉期业务最长期限为一年,不久,中国银行将对客户开办一年以上的掉期业务。客户一年以内任意期限的掉期交易可以向中国银行询价。中国银行掉期交易价格是根据本外币利率预期、产品风险等级和利率平价公式得出的。

外汇掉期业务
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