【美元敞口头寸】外汇敞口头寸实际运用的例子

2020-07-05 - 敞口头寸

外汇敞口头寸这个外汇专有名词的概念不仅读起来拗口就连理解上上都很有难度,下面由学习啦小编为大家整理的外汇敞口头寸实际运用的举例以帮助大家理解,希望大家喜欢!

外汇敞口头寸实际运用举例

美元敞口头寸

从事与外汇相关的业务难免会涉及到外汇敞口风险,这是商业银行也投资者很关注的。当商业银行或投资者从事涉及外汇操作时,有可能受到汇率波动影响资产价值的风险,小编在此以举例的方式让大家外汇敞口风险。

美元敞口头寸

对商业银行来说,经济风险相比交易风险和折算风险对商业银行可能造成更 大的影响。原因有两方面,一方面商业银行本身也是企业,当商业银行从事涉及 外汇操作时,有可能受到汇率波动影响资产价值的风险,另一方面商业银行的客 户很多也是涉外企业,这些企业在生产经营方面的变动对商业银行的业务也会存 在很大影响。具体来说,经济风险主要体现在外汇敞口风险与客户外汇风险两个方面。

美元敞口头寸

外汇敝口风险是外汇资产和负债不匹配造成的风险。在某一时段内,当商业银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时所产生的差额就形成Y;,t-汇敞口。 当汇率变动时,这些敞口的资产价值也相应发生变动,一旦超过某个限额,便产生了汇率风险。

美元敞口头寸

例如,某商业银行有1000万美元的存款负债,存款年利率5%,当年美元贷 款年利率为7%,英镑贷款年利率为9%,该银行决定进行600万美元的贷款, 再以相当于400万美元的英镑进行贷款,期限均为1年,从期限上看该商业银行 的资产负债完全匹配,但是,资产负债的币种上并不匹配,这样就给该银行埋下了风险。

假如商业银行以1:0.5的汇率购入价值400万美元的英镑200万,以9% 的利率贷给客户,则到期可以收回本金和利息218万英镑。

如果美元对英镑的汇率保持在1:O.5不变,则218力.英镑折合436万美元,商业银行获得利息36万美元。但是,如果贷款到期日美元对英镑的汇率发生了变化,美元对英镑升值,则 英镑贷款获得的收益就无法达到预期的9%。假设贷款到期日美元对英镑的汇率 万美元。当然,如果英镑在贷款到期Fl是升值,则商业银行就可以获得意外的收益。

敞口"就是指在金融活动中存在金融风险的部分以及受金融风险影响的程度。是不是有种柳暗花明的感觉。事实上,外汇敞口风险也就是汇率波动可能对资产价值造成的潜在损失的部分。我们从敞口的意义就可以更清楚明白。"

外汇敞口表现形式

表现不同:特里芬难题直接的表现是纸币贬值,物价上涨,购买力降低。通货紧缩往往伴随着生产下降,市场萎缩,企业利润率降低,生产投资减少,以及失业增加、收入下降,经济增长乏力等现象。主要表现为物价低迷,大多数商品和劳务价格下跌。

外汇敞口主要来源于资产、负债及资本金的货币错配,以及外币利润和外币报表折算等方面。当在某一时段内,在存在外汇敞口的情况下,汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值带来损失,从而形成汇率风险。银行就需要借助同行业的交易及时进行外汇头寸调拨,轧平各币种的头寸,即将多头抛出,空头补进。

当在某一时段内,在存在外汇敞口的情况下,汇率变动可能会给银行的当期收益或经济价值带来损失,从而形成汇率风险。银行就需要借助同行业的交易及时进行外汇头寸调拨,轧平各币种的头寸,即将多头抛出,空头补进。

简单的解释外汇敞口,就是对于银行而言的外汇收支不平衡。银行在为客户进行外汇买卖的中介服务中,常常出现外汇头寸(就是金融界称呼外汇资产的专业用语)的"多头"或者"空头",多头为购入额大于出售额,空头为出售额大于购入额。这种"空头"和"多头"就叫做"外汇敞口"。所谓敞口带有收支不平衡的因素,而由于汇率的波动,可能带来风险。因为银行常常需要将多头卖出,将空头补足,这就叫做轧平敞口。

定义;对于银行而言的外汇收支不平衡,挡在某一时段内银行某一币种的多头头寸与空头头寸不一致时所形成的的差额,就形成了外汇敞口。

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