外汇掉期交易计算 外汇掉期交易损益如何计算

2017-10-07 - 外汇掉期

外汇掉期交易损益是什么意思?外汇交易有多种方式,掉期交易是其中一种。外汇掉期交易损益如何计算呢,下面让我们一起来了解一下吧。

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外汇掉期交易损益计算

外汇掉期交易计算

掉期率报价法与另一种报价法不同,银行首先报出即期汇率,在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率),客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。

在掉期率报价法下,银行给出点数后,客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数,其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价,因为作为银行来说,从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价,在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大,因而也要求有较高的预期年化收益,表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些

外汇掉期交易计算

外汇掉期交易的分类

外汇掉期交易分为货币掉期交易和预期年化利率掉期交易。

所谓预期年化利率掉期,是藉利息支付方式的改变,而改变债权或债务的结构,双方签订契约后,按照契约规定,互相交换付息的方式,如以浮动预期年化利率交换固定预期年化利率,或是将某种浮动预期年化利率交换为另一种浮动预期年化利率。订约双方不交换本金,本金只是作为计算基数。

外汇掉期交易计算

这两者之间分属于不同的交易方式,因此它们有着很大的区别和不同,需要投资者在投资的过程当中仔细辨别。具体的说,前者就是指指两种货币之间的交换交易。

但是,由于各种各样的原因的制约和限制,在交易的过程当中通常会以货币资金的本金交换。

外汇掉期交易计算

因此,投资者在投资的过程当中一定要分析清楚,方能做到万无一失。而预期年化利率掉期交易则是指相同种货币资金的不同种类预期年化利率之间的交换交易。

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