虚值期权比较贵 实值期权与虚值期权相比哪个时间价值更大?

2018-07-24 - 虚值期权

实值期权和虚值期权简单的说就是假定当前就是期权的到期日,看到期日价值与0的关系.比如一个股票目前市价10元,你有一个执行价格为12的看涨期权,也就是说可以以12元买入这个股票的权利,假设目前到期,你肯定不会行权的,因为市价10元,如果买,你获得收入就是10-12=-2元,所以这时就是虚值状态.

虚值期权比较贵

如果执行价格为8元,你就会行权,这样你可以赚两元(不考虑成本),这时就是实值状态.希望能帮到您实值期权和虚值期权简单的说就是假定当前就是期权的到期日,看到期日价值与0的关系.

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    但是,如果考虑到资本的利润率,我们是投入了0.40170.13103倍的资本来博得了1.8倍的利润。得出的结论就是,买实值认购期权可以使得利润最大化,但虚值期权的利润率要高的多。在投资实战中,如果考虑到可能的股价下跌风险,投入1倍虚值期权得1倍的利润,比投入3倍资本的实值期权夺得1.8倍的利润更稳重些。

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    上面的表实在是阅读安道全周报的分析抄的,仅供参考。15清控EB违约的可能性其实挺低的,发行人清华控股的后台是清华大学。然后证券概念也有隔一段时间必炒的,2017年保险题材风头大大盖过了证券,国金命运不济,加上清华控股连续6个月的减持,股价萎靡不振。元月5日清控终于公告减持完毕了。2018年也许很快风头就轮到了证券业。

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