移动平均线理论操作要点(五)

2018-05-20 - 均线理论

如何运用电脑玩转均线,在前面的文章里,叙述的都是如何用移动平均线理论去指导单个股票的操作。 但是,如何在 1700多只股票中,以最快的速度去抓取最符合均线买入条件的股票,或者按照均线法则,对市场中的所有股票按照某个指标,如乖离率、止损天数进行快速排序,以利于买入冲劲最足、风险最小的股票,这就需要运用计算机编制程序来解决了。

移动平均线理论

这次,我们就来谈谈如何利用计算机辅助投资者买卖股票,但是之前我可能要花一些篇幅,谈谈用程序炒股的理念和原则,也举一些例子,告诉投资者在用电脑炒股的过程中,哪些事情可以做到,哪些事情不可能做到。

移动平均线理论

麻将操作和电脑炒股的相通之处 麻将是中国的国粹。如果去掉赌博的成份,完全按照游戏的角度看麻将,可以发现,玩麻将与炒股票有不少相通之处。

如果运用计算机软件来打麻将,实际上可以取得更好的收益。 我们假设: 打麻将的 4 个参与者的算牌水平完全相等,记忆能力完全一样,运气值也完全一样,那么,很明显,每个参与者的赢牌概率是25%。

移动平均线理论

第一步, 如果假设在 4 个打麻将的参与者中, 有 1 个人可以记笔记, 把每个人的出牌情况全部仔细记下来, 而另外 3 个人则不行。这样, 这位有做笔记特权的麻将参与者, 应该可以把他的赢牌概率提高10%,最终,他的赢牌概率是 35%,剩下的 3 位就降到了21.

移动平均线理论

7%。 第二步, 假设这个有做笔记特权的参与者,在打麻将的过程中,可以有绝对充分的时间, 对于其所做的笔记进行充分运算, 而其他 3位参与者必须在很短的时间内出牌。

这样,这位有特权的参与者,其成功概率又会有所提高。 假设其赢牌概率又提高10%,那么,其成功概率应该为 45%,而其他 3 位的概率就降低到 18.

移动平均线理论

3%。 之所以做这样的假设,是想说明如果可能,可以设计一个打麻将的机器。如果用这个机器来辅助操作,就算这个机器的运算水平和麻将台子上的4个人一样,也可以使得赢牌的概率大大提高。当然,在真实的游戏中,是没有人容忍别人带一台麻将运算器来参与游戏的。

而炒股票实际上就是亿万个人在一起“打麻将”。在实际操作中,是允许任何一个投资者带着工作电脑帮助博弈的。实际上,在具体的操作过程中,炒股和打麻将有两点是可以类比的:第一是速度,第二是记忆能力。

投资者经常会遇到这样的情况,看到有些个股放量上攻时,往往已经涨了5%、6%,追之可惜,弃之又不舍。 所以,利用电脑炒股,就相当于打麻将的第一点———速度快。

电脑一秒钟可以扫描几千种图形,比起人力一个个翻看个股,速度快几千倍。这就相当于打麻将者可以用比别人多上百倍的速度思考出牌。第二是电脑可以记忆无数图形。只要设计好程序,一旦个股呈现出来的图形和电脑储存的图形相匹配,就马上可以跳出显示,就如同打麻将的人做了许多笔记。

这里所谓的电脑炒股,就是相当于把一些上涨概率较大的图形,用程序让电脑记忆下来,高速、反复地与实际市况做比较,一旦发现相似图形,就立刻进行预警,从而为投资者争得几分钟的先机。

不要奢望发明自动炒股机 在我刚刚开始从事股市操作的前几年,就感觉到软件程序对于股市操作的重要性。基于自己经常不能遵守原本设计好的炒股纪律,屡屡违反操作流程,最后失利的惨痛教训,就希望能设计一套自动炒股的程序,设定初始数据和买卖条件,让电脑自己来操作,摒弃人们投资过程中遭遇到的情绪干扰。

简言之,就是设计一辆自己能开的自动汽车,在电脑上设定起点和目的地,再设计好程序,比如遇到红灯怎么办?遇到行人怎么办?遇到堵车怎么办?……想法很好,但是真的着手开始设计炒股软件的时候,却发觉困难重重。

为什么呢?主要是要考虑的意外情况太多。实际上,就如同设计一辆自动汽车,路面上可能出现的情况是非常纷繁复杂的,要在电脑中穷尽诸多可能性,实际上所费的成本将大得难以想象。

比如,不仅是红绿灯、行人、堵车,万一有路段临时修路,自动汽车应该如何应对?万一遇到闯红灯的人,如何应对?是服从红灯还是照顾违章者?看到穿越马路的老者,要避让,万一是条狗,自动汽车应如何应对?等你设计好如何识别狗,如何避让狗后,万一来只猫,自动汽车又该怎么办呢? 所以,设计一辆全自动的汽车,实际上几乎是不可能的工作。

但是,如果设计一辆半自动汽车,例如,不预设其起点终点,在城市闹市区,是人工驾驶,只有到高速公路上,才开始自动驾驶,自动保持车距,自动避让,自动控制速度,到达终点附近的城市后,又恢复人工驾驶,这样的半自动汽车的设计难度就小许多了。

也就是说,把最难的部分还是用人工解决,而容易的部分通过程序解决。这样就减少了99%的工作量,达到了 50%的功用,这个半自动的程序才算合适。 这个比喻用到炒股软件中,就是说,不要奢望能够容易地编造一套自动发出买卖信号进行股市操作的程序。

但是,如果我们在炒股软件中,加入了人的一些判断,软件会在许多条件下提示人,提醒人,而最终做决定的还是人。这样,炒股软件的设计难度就大大降低,也能起到不错的作用。

实际上,在现代飞机驾驶中,已经用到了这个思想。在起飞和降落的几分钟内,飞机由人工操作,在空中飞行时,由电脑直接操作,万一有紧急情况,电脑会很迅速地提醒飞行员,切换到人工操作。

实际上,飞机在飞行过程中, 有95%以上的时间是由程序自动驱动的, 只有 5%的起降时间是人工驾驶的。 从这些例子中,可以看出,电脑是可以帮助人炒股的,但是不要期望电脑可以取代人的作用。

实际上,现在市面上很多炒股软件,几乎都会吹嘘说用了软件后包赚不赔。稍动脑子想一想,这些公司卖软件无非是为了盈利,如果真有这么好的软件,为何这些设计者不坐在家里,直接炒股赚钱?按照前边所叙述的情况,要发明一种自动炒股的软件,其工程量不会小于设计一个战胜国际象棋特级大师的大型电脑。

利用均线中的排序功能 现在, 我们先用电脑来尝试设计一个最为简单的功能, 为实际的投资操盘服务。 在前几次说到运用移动平均线法则的时候,我们说到所选取的移动平均线的斜率越陡峭越好,均线上升幅度越大,就越容易止损。

现在,第一步就是设计一个移动平均线斜率指标,并在电脑的自选指标中,编写一个新的指标并进行排序。先要设定一个公式的值的名称,假设这个公式的值是A, 即 A 指标。

其次,一般先要设置一个缺省参数值,就是选取多少天数的均线这个值 (例如N,一般都可以随时按照投资者的要求进行调整), 公式的值 A就是当日均线的值除以前一日均线的值:A=P(t)/P(t-1)(P(t)就是当日均线的值,P(t-1)就是前一天均线的值)在实战中,我们可以进行条件选股。

当 A值大于多少的时候,我们认为其已经进入发动状态,可以进入买入备选品种名单了。

一般来说,如果是 30 天移动平均线,可以设置其 A值大于 1.05,如果 A 值大于1.05,也就是说,均线每天上抬5%,这个股票的冲势应该很足了。由于现在的行情处于熊市,移动平均线每天以5%的速率上抬的情况几乎没有。

如果做短线,例如,把参数设定为 N=5,也就是按照 5 天均线观察,本周斜率大于 1.05的股票就可以自动跳出来了,分别有开开实业和杭萧钢构,也就是近日的牛股,所以,以此观察,利用这个指标和这种电脑选股方法,是应该对人们炒股有一定的帮助作用。

当然,今后还要介绍更好的方法,告诉大家如何利用这些电脑炒股手段,尽早发现牛股。上面先用了一个单指标选股方法的实例,可以看出,最简单的电脑程序选股有两个方面,第一是电脑选股,即设定一个指标,让电脑进行选择,符合指标条件的就跳出来。

当然,我们可以不断加强或者放松约束条件,即修改A 值。其次是进行排序。 可以就A值进行排序,即不仅需要符合条件的个股,而且希望按照个股的上涨剧烈程度进行排序,以便优中选优,强中选强。

其实, 早在 10 多年前的股票软件如钱龙软件中,就有一些条件选股功能。例如,就一些财务指标、股本大小,或者一些简单的技术分析手段,如金叉, 死叉,3根小阳等,进行一些简单地选股。

但是,其缺点是不开放性和不即时性。不开放性,是指投资者如果自己在操作过程中有心得,不能进入程序内部进行编程;不即时性,是指这些指标不能在盘中随着行情不断刷新。

现在电脑的程序已经越来越开放,越来越实时。稍微好的免费行情显示软件,已经开放了一些窗口,如果自己有一定的编程能力,就可以进行一定的条件选股。更为可贵的是,现在的电脑可以将投资者自己编写的指标取值,而且是即时刷新的排序,这就大大提高了技术分析爱好者的操盘能力。

我们前几期叙述过的一些运用移动平均线的规则进行炒股的指标, 都可以在电脑上实现。 最简单的如乖离率指标 (假设为 G指标), G值就是将当日的价格 J除以当日对应的均线值 P。

我们当然可以对乖离率 G 进行条件选股,G 低于3%的就是靠近均线的股票,可以关注; 当然, 按照过去一个做乖离率的方法, 也可以选取一个很极端的 G 值, 例如大于50%的 G值, 把它挑选出来,说明这些股票偏离均线太远, 如果是位于均线下部, 就会被均线“拉回来”, 所以这些股票也值得一搏。

当然,也可以用我们上期(第37 期)介绍的止损天数,进行更精确的计算。

假设止损天数用 T表示:T=(J-P)/(P(t)-P(t-1))(在这里,(J-P)指的是股价和均线的距离,(P(t)-P(t-1))是指当日均线和前一天均线的差距,就是每天均线抬升多少)同样,在这里可以设定止损天数的值,把小于止损天数多少值的股票挑选出来(止损天数当然是越小越好),或者把止损天数作为一个技术分析的指标,进行全市场的排序,把最接近移动平均线的股票找出来。

当然,这还是比较粗糙的算法,实际上在电脑软件的运用过程中,还要复杂得多。接下来的文章中,我们将进一步探究电脑炒股更深入、也更有效的算法。

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