外汇掉期市场 全国银行间外汇市场人民币外汇掉期交易规则》全文

2017-10-07 - 外汇掉期

全国银行间外汇市场人民币外汇掉期交易规则》全文

根据《国家外汇管理局关于中国外汇交易中心发布人民币外汇掉期交易规则的批复》( 汇复[2006]87号),中国外汇交易中心现公布《全国银行间外汇市场人民币外汇掉期交 易规则》  全国银行间外汇市场人民币外汇掉期交易规则  第一章 总则 第一条 为规范银行间外汇市场人民币外汇掉期交易秩序,维护人民币外汇掉期市场会 员(以下简称"会员")的合法权益,根据《中华人民共和国外汇管理条例》、《银行间 外汇市场管理暂行规定》(银发[1996]423号)、《中国人民银行关于加快发展外汇市 场有关问题的通知》等有关法规,制定本交易规则(以下简称"本规则")。

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 第二条 本规则所称银行间人民币外汇掉期交易(以下简称"掉期交易")是指交易双方 约定一前一后两个不同的交割日、方向相反的两次本外币交换,在前一次货币交换中, 一方用外汇按照约定汇率从另一方换入人民币,在后一次货币交换中,该方再用人民币 按照另一约定汇率从另一方换回币种相同的等额外汇;反之亦可。

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其中交割日在前的交 易称为交易近端,交割日在后的交易称为交易远端。 第三条 全国银行间外汇市场实行会员制管理,中国外汇交易中心(以下简称"交易中 心")在国家外汇管理局的监管下负责为会员之间的掉期交易提供交易系统(以下简称 "交易系统")。

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  第二章 会员管理 第四条 本规则所称会员指获得国家外汇管理局远期交易备案资格6个月以上,在中国 外汇交易中心交易系统内从事掉期交易的金融机构或非金融企业。

 第五条 已获交易中心颁发资格证书的交易员,需经交易中心相关业务培训,方可通过 交易中心系统进行掉期交易。会员应指派合格的交易员代表其从事交易活动,并对交易 员的交易行为负责。

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 第六条 会员应建立、健全内部管理制度和风险防范机制,采取切实有效的措施对掉期 风险进行监控和管理,签署《银行间外汇市场人民币外汇远期及掉期主协议》(以下简 称"主协议"),并遵守国家法律、法规和银行间外汇市场其他有关规定。

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