趋势投资五十年 如何建立趋势投资交易系统框架?

2019-08-02 - 趋势投资

趋势交易的第一个框架就是构建买卖原则,第二个框架就是如何建立风险控制原则。所以趋势投资的主框架是由买卖框架与风险控制框架组成。

建立趋势投资系统的框架,首先要清楚趋势投资的优缺点,然后才能确定有效投资框架与风险控制管理。

趋势投资五十年 如何建立趋势投资交易系统框架?
趋势投资五十年 如何建立趋势投资交易系统框架?

趋势投资的优点是化繁从简,顺势而为,以技术管控心理,严格止盈与止损。其缺点是过于依赖技术面,确定有效突破与有效跌破一直是难题,对行情的把握存在滞后性。

不论市场如何演化,不论投资市场中有多少交易品种,不论有多少人交易,不论交易的年份有多长,当用技术拆解这个复杂交易过程时,发现只有三个要素,那就是量、价与周期,而这三个要素体现的就是数的原则,即使有些人强调四维或多维去结合量、价、周期三要素,但是再多的因子最终都要围绕三要素的核心来运转,所以市场的一切综合信息最终都要落实在数上,落实在三要素上,这就为趋势投资的技术研究提供了原理上的支持。

趋势投资五十年 如何建立趋势投资交易系统框架?
趋势投资五十年 如何建立趋势投资交易系统框架?

趋势投资脱胎于道氏理论,不管道氏理论如何判断波浪的运行,其根本目的是确定人的买卖获利原则,所以趋势交易的第一个框架就是构建买卖原则;由于趋势交易存在滞后性与难以确定有效突破与跌破的特点,为了使错误交易损失最小化,第二个交易框架就是如何建立风险控制原则。所以趋势投资的主框架是由买卖框架与风险控制框架组成。

趋势投资五十年 如何建立趋势投资交易系统框架?
趋势投资五十年 如何建立趋势投资交易系统框架?

但是有的人在打造趋势投资框架时,加入了宏观分析框架 ,他们认为市场活动其实就是货币的活动,一个市场的兴衰其实就是货币供给的多与少,所以市场趋势的形成也是货币供给的作用,因此将宏观分析与趋势投资相结合才会更有效地判断市场,所以也有人将宏观分析、买卖原则与风险控制作为趋势投资框架的三大结构。

趋势投资五十年 如何建立趋势投资交易系统框架?

三大基本框架确立以后,除宏观经济分析以外,要将现有的技术指标门类按趋势、买、卖、止损四方面归类。

在归类中首先归类独立指标,譬如抛物线(SAR)等指标,因为独立指标具有独立判断行情趋势的能力,是化繁从简最集中的体现;其次归类复合型指标,复合型指标是指不能独立判断行情趋势的,需要两种或两种以上组合使用的参考指标,譬如轨道线与异同平均线的组合使用等。而在指标归类中要重点研究有效确定突破与跌破的指标。由于指标分类比较多,这里就不一一归类讲述了。

综合上面所讲,三大基本架构与四大指标分类可以说是趋势投资框架的基本结构,这是作为趋势投资者需要了解的,而分类与指标参数的设定,还需要更细致经久的研究,一旦摸索出有效的实战框架,可以转化为基本模型,对自己的投资进行数量管理。

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