外汇对冲套利交易策略 外汇对冲模式有哪些?外汇对冲交易策略解析

2017-10-30 - 外汇对冲

导读: 在外汇投资中,有最为常见的4大对冲交易模式,分别为:股指期货对冲、商品期货对冲、统计和期权套利。这四种对中模式有什么区别?优点?

老钱庄金融讯:在外汇投资中,有最为常见的4大对冲交易模式,分别为:股指期货对冲、商品期货对冲、统计和期权套利。这四种对中模式有什么区别?优点?

外汇对冲套利交易策略 外汇对冲模式有哪些?外汇对冲交易策略解析
外汇对冲套利交易策略 外汇对冲模式有哪些?外汇对冲交易策略解析

股指期货对冲

股指期货对冲是指利用股指期货市场存在的不合理价格,同时参与股指期货与股票现货市场交易,或者同时进行不同期限、不同(但相近)类别股票指数合约交易,以赚取差价的行为。股指期货套利分为期现对冲、跨期对冲、跨市对冲和跨品种对冲。

外汇对冲套利交易策略 外汇对冲模式有哪些?外汇对冲交易策略解析
外汇对冲套利交易策略 外汇对冲模式有哪些?外汇对冲交易策略解析

商品期货对冲

与股指期货对冲类似,商品期货同样存在对冲策略,在买入或卖出某种期货合约的同时,卖出或买入相关的另一种合约,并在某个时间同时将两种合约平仓。在交易形式上它与套期保值有些相似,但套期保值是在现货市场买入(或卖出)实货、同时在期货市场上卖出(或买入)期货合约;而套利却只在期货市场上买卖合约,并不涉及现货交易。 商品期货套利主要有期现对冲、跨期对冲利、跨市场套利和跨品种套利4种。

外汇对冲套利交易策略 外汇对冲模式有哪些?外汇对冲交易策略解析
外汇对冲套利交易策略 外汇对冲模式有哪些?外汇对冲交易策略解析

统计对冲

有别于无风险对冲,统计对冲是利用证券价格的历史统计规律进行套利的,是一种风险套利,其风险在于这种历史统计规律在未来一段时间内是否继续存在。

统计对冲的主要思路是先找出相关性最好的若干对投资品种(股票或者期货等),再找出每一对投资品种的长期均衡关系(协整关系),当某一对品种的价差(协整方程的残差)偏离到一定程度时开始建仓——买进被相对低估的品种、卖空被相对高估的品种,等到价差回归均衡时获利了结即可。 统计对冲的主要内容包括股票配对交易、股指对冲、融券对冲和外汇对冲交易。

外汇对冲套利交易策略 外汇对冲模式有哪些?外汇对冲交易策略解析

期权对冲

期权又称选择权,是在期货的基础上产生的一种衍生性金融工具。从其本质上讲,期权实质上是在金融领域将权利和义务分开进行定价,使得权利的受让人在规定时间内对于是否进行交易行使其权利,而义务方必须履行。

外汇对冲套利交易策略 外汇对冲模式有哪些?外汇对冲交易策略解析

在期权的交易时,购买期权的一方称为买方,而出售期权的一方则称为卖方;买方即权利的受让人,而卖方则是必须履行买方行使权利的义务人。 期权的优点在于收益无限的同时风险损失有限,因此在很多时候,利用期权来取代期货进行做空、对冲利交易,会比单纯利用期货套利具有更小的风险和更高的收益率。

关键词:外汇对冲交易策略,外汇对冲套利,外汇对冲模式有哪些

相关阅读
  • 外汇对冲技巧 外汇对冲交易技巧

    外汇对冲技巧 外汇对冲交易技巧

    2017-10-30

    对冲交易提示1先在模拟账户试验,熟练后再投入实际操作2把你的对冲订单放在你平常放置止损的地方。(理想的结果是不引发对冲交易,这样不需要特别的注意)3对冲交易的目的是保护母订单而不是要用它多赚利润。

  • 外汇对冲赚钱吗 外汇对冲交易 你了解吗?

    外汇对冲赚钱吗 外汇对冲交易 你了解吗?

    2017-10-30

    在做外汇交易时,外汇对冲交易是一个比较常见的交易。今天为您详细介绍外汇对冲交易,希望会对您的炒外汇有一定的帮助。那么什么是对冲?对冲 同时做多和做空同一品种,这种外汇交易方法叫做对冲或对锁。对锁的直观效果就是两个方向的头寸的浮动盈亏会相互抵消。

  • 外汇对冲交易获利原理

    外汇对冲交易获利原理

    2017-10-30

    要了解外汇对冲交易得获利原理首先就要弄清楚什么是外汇对冲交易。外汇对冲交易就是指同时对已交易品种进行做多和做空,形成风险对冲。也就是说,无论涨跌如何,交易者之前的盈利和亏损都不会再扩大。也就是说利用对冲交易。

  • 外汇对冲交易最新方法 外汇对冲交易详解

    外汇对冲交易最新方法 外汇对冲交易详解

    2017-10-30

    在外汇市场交易时,外汇对冲交易是一个比较常见的交易。下面环球金汇的小编就为大家介绍一下外汇对冲交易,希望对大家有所帮助。我们想要料极为外汇对冲交易,首先要了解什么是对冲。所谓对冲指特意减低另一项投资的风险的投资。