期货高位缩量 期指高位缩量调整 主力席位增持空单

2018-06-06 - 高位缩量

在经历了连续的高位震荡后,期指本周走势略显颓势。主力合约IF1502周二至周四连续下跌,截至周四收盘报于3493.6点,周线下跌2.38%。

成交量方面,本周期指单日成交较前期出现明显缩量,其中周一总成交量仅121万手,为去年11月27日以来新低,随着春节临近,期指市场资金情绪正趋于平淡。

期货高位缩量 期指高位缩量调整 主力席位增持空单
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自去年7月底开始的这轮上涨中,无论是大盘还是期指,成交量与行情所维持的"量价齐升"的格局始终是上涨的特征之一。以期指为例,期指当月合约自去年7月21日至11月20日,累计上涨近18%,期间期指单日成交量也从7月21日最低的47万手,攀升至11月最高154万手。

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从11月底开始,市场涨势明显加快,自11月21日至12月31日,期指当月合约在不到30个交易日内大涨42%,成交量也从每天不到100万手迅速升至200万手以上,其中在12月9日的宽幅震荡中,期指四张合约单日成交293万手创出天量。

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进入2015年,期指成交量明显出现缩水,由200万手回落至本周最低的121万手,对应行情来看,期指当月合约在年初首日刷新新高后,便陷入到连续震荡格局。可以看出,在经历了前期的快速上涨后,缺乏后续资金推进,导致期指多头持续上攻的动能难以为继,后市期指要维持涨势还需要更多的资金推动。

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基差方面。期指当月合约基差本周围绕平水波动,周二至周三小幅贴水0.3和1.7点,周四收盘重新回到升水11.8点。同上述成交量数据类似,今年以来期指当月合约升水幅度较去年下半年也出现明显缩小。

数据显示,去年8月至12月,期指当月合约日均升水9.3点,其中行情涨幅最大的12月份日均升水幅度高达25.5点。而今年以来,当月合约日均升水6.4点,近两周内更是出现连续贴水的现象。说明今年以来期指多头力量较去年有所趋弱,主动上攻的动作较为少见,整体走势开始弱于现货。

期货高位缩量 期指高位缩量调整 主力席位增持空单

主力持仓数据方面,多空前20名主力席位净空单周三增加2373手至19735手,其中多家主力席位持续增持空单。去年长期持有净多头寸的国泰君安席位今年以来持仓"由多转空",截至本周三持有净空单增至5605手,而在去年全年,国泰君安净空单最高也仅为4812手。另外,海通期货净空单本周三升至10356手,再次回到万手上方。华泰长城、广发期货等席位净空单近期也呈现连续上升趋势。

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